В пятницу компания Nasdaq Inc. сообщила, что получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на запуск первого типа биржевых ордеров, управляемых искусственным интеллектом, что в случае успеха может еще больше повысить эффективность и без того быстро развивающегося фондового рынка.
По словам представителей биржи, одобрение Dynamic M-ELO позволит ускорить частоту сопоставления ордеров и минимизировать влияние на рынок, что приведет к улучшению торговых результатов для инвесторов.
Типы ордеров — это запрограммированные инструкции, с помощью которых трейдеры сообщают биржам, как следует обрабатывать их сделки. Новость появилась на фоне растущего интереса к искусственному интеллекту и различным способам его использования на рынках капитала.
M-ELO, впервые выпущенный в 2018 году, представляет собой стратегический тип ордера, позволяющий инвесторам с долгосрочными горизонтами торговать друг с другом, используя 10-миллисекундный период ожидания.
Динамическая версия этого типа будет использовать метод искусственного интеллекта, известный как обучение с подкреплением, для наблюдения за поведением рынка и корректировки периода ожидания в режиме реального времени с целью повышения качества и процента исполнения ордеров на рынке.
Исследование Nasdaq показало, что тип ордеров на базе искусственного интеллекта в режиме реального времени имеет увеличение скорости выполнения на 20,3% и снижение наценок на 11,4%, что свидетельствует о том, что решения на основе искусственного интеллекта могут принести улучшения на рынке капитала.
«При успешном внедрении этот новый тип ордеров может увеличить скорость выполнения ордеров и сократить время их удержания, что может помочь Nasdaq отвоевать долю рынка у других биржевых операторов», — отметил Оуэн Лау, старший аналитик Oppenheimer & Co.